RigelのR言語メモであーる(R言語だけとは言っていない)

RigelのR言語メモであーる(主にpython)

興味あることや趣味、やったことについて書くよ

統計学

競艇や競馬の買い目最適化(ケリー基準の一般化)

はじめに ケリー基準を競艇や競馬へ適用できる形に一般化して、買い目を最適化することを目指します。ケリー基準の説明は以下のサイトをご参照ください。http://www.geocities.jp/y_infty/management/index.html 問題設定 特定のレースの特定の券種で、確定…

BTCFX 仮想通貨 レンジ相場の統計モデリング

仮想通貨のbotを作りたいです。トレンドフォロー系の論文を見つけて行けそうと思い、実装してみました。が、あまりうまく行かず。ネットをあさっていると、「レンジ相場がほとんど」という記事を見つけ、レンジ相場でアルファを見つけたいと思いました。とい…

{競艇解析} 階層ベイズモデルによる着順予測(1)

競艇の着順を予測するにはどうすればいいだろう。 三連単の120クラス分類として機械学習(SVMやDL)がぱっと思い浮かびます。 ですが、クラス数が多い上にサンプル数もひどくばらばらで、4着以下のデータは全く無視となるので微妙です。 そこで、今回は階層ベ…

最大エントロピー法によるガンマ分布の導出

前回、最大エントロピー法により正規分布を導出しました。 その際の制約条件を少し変えることで、以下のガンマ分布が出てくるそうです。 今回は、このガンマ分布の導出に挑戦します。

最大エントロピー法による正規分布の導出

正規分布。一番使われる確率分布ですね。 様々な統計手法や機械学習で、前提としてデータに正規分布を仮定している場合が多いです。 みなさん知っての通り正規分布の確率密度関数は ですね。本などでいきなりでてきますが、この関数がどこからきたのか疑問に…

隠れマルコフモデル(HMM)とBaum-WelchアルゴリズムとViterbiアルゴリズムのよく分からない解説

今回は隠れマルコフモデル(HMM)についてです。 隠れマルコフモデルはRやPythonで実装するのは簡単ですが、理解するのは少々根気が必要です(私は必要でした)。 隠れマルコフモデル自体はシンプルなモデルなので動きは簡単ですが、隠れマルコフモデルで用いら…

Rで標本分散と標本標準偏差を求める関数

分散には、不偏分散と標本分散がありますよね。 標準偏差には、不偏標準偏差と標本標準偏差がありますよね。 しかし、Rのbaseには不偏分散と不偏標準偏差を求める関数しかないです。 私は標本分散、標本標準偏差の方が知りたいことが多いです。 毎回ぐぐって…